"כשל המהמר" הניסוי של Ralph Vince

מהו "כשל המהמר" ?

"כשל המהמר "הוא כשל לוגי רטרודוקטיבי שבו מיוחסת הסתברות לאירוע אקראי, על בסיס התפישה שהתרחשויות עבר בסוג זה של אירוע משפיעות באופן כלשהו על הסבירות להתרחשות עתידית של האירוע.

Ralph Vince ביצע ניסוי הוא לקח 40 דוקטורים (ללא רקע במסחר או סטטיסטיקה) דוקטורים למשפט, סוציולוגיה וכד, לכל אחד מהם ניתן סימולציית מחשב למסחר לכל אחד מהם ניתן סכום התחלתי של 10000 דולר, 100 ניסיונות, הסימולציה תוכנתה כך שההסתברות לזכייה היא 60 אחוז, הסוחר היה צריך לתת את סכום הסיכון שלו, ובהתאם לכך נוסף או נגרע סכום הכסף אותו סיכן מהחשבון.

בדרך כלל בהימורים וינר, קזינו וכדומה ההסתברות לזכייה היא בין 40 ל 49 אחוז לדוגמא ב"וינר" אם תשים שקל על כל האפשרויות תקבל 80 אג'

כך שבתוכנת מסחר זו אם תסכן בצורה מושכלת הצלחתך מובטחת.

כמה הרוויחו לאחר 100 ניסיונות ? 2.

95 אחוז מהדוקטורים הפסידו כסף בתוכנת מסחר שבה ההסתברות לזכייה היא 60 אחוז !!! איך זה קרה ?

דוגמא:

נאמר שהחלטת לסכן 1000 דולר בניסיון הראשון והפסדת נשאר לך 9000 דולר, שוב החלטת לסכן 1000 דולר והפסדת נשאר לך בחשבון 8000 דולר ואז...(כשל המהמר נכנס לפעולה) אתה מחליט, שזהו הפסדת פעמים, ותוכנת המחשב מבטיחה 60 אחוזי הצלחה, להכפיל את הסיכון בניסיון הבא הפסדת נשאר ל 6000 דולר, זה יכול לקרות בכל שלב בהתחלה באמצע בסוף, להעלות חשבון של 6000 דולר ל 10000 דולר דורש כמעט 70 אחוז תשואה, רק כדי להגיע לנקודת ההתחלה. 

ההסתברות לשלשה הפסדים ברצף היא יותר מ 6 אחוז!!!

דוגמא נוספת:

נניח שאתה אומר לעצמך, שיש לך הזדמנות 60 אחוזי הצלחה זה אסטרטגיית מסחר משובחת ללא ספק, והחלטת כמו שנאמר ללכת בגדול ולסכן 2500 דולר והפסדת, ניסיון שני שוב 2500 דולר והפסדת, והחלטת שהפעם אתה חייב להרוויח ובניסיון השלישי החלטת לסכן את כל הקופה אתה חייב לאזן את החשבון לא ? והפסדת ואז החשבון ריק ואין אפשרות אפילו להמשיך.

למה זה קורה?

נשאלת השאלה מה גורם לבן אדם אינטליגנטי (40 אנשים עם דוקטורט) להפסיד כסף בתוכנת סימולציה  עם אסטרטגיית מסחר הסתברות של 60 אחוזי הצלחה ?

1 אי הבנה של ההסתברויות .

2 חמדנות, תאוות בצע.

3 רצון להיכשל.

4 פחד להיכשל.

כל אחת או יותר מארבע התשובות מובילה כל אחד מאתנו לאחר סדרה של הפסדים לסכן יותר מידי כסף, מתוך חשיבה שהפסדים בעסקאות קודמות יש השפעה על ההסתברות להצלחה בעסקה הבאה.

אסטרטגיית המסחר שלך עובדת ? איך להמשיך ?

ראשית הדבר החשוב ביותר הוא להבין שאסטרטגיית המסחר שלך היא חיה ונושמת בדיוק כמוך, אינך יכול לומר זהו, יש לי תרנגולת שמטילה ביצי זהב, אני רק אמור לספור את הכסף, השוק משתנה וגם אסטרטגיית המסחר שלך צריכה להשתנות לכן כמו שכתבתי במאמר הקודם, איך להתמודד עם סדרת הפסדים באסטרטגית מסחר בשוק ההון, הכרחי להבין את אסטרטגיית המסחר שלך בין אם קנית אותה או פיתחת אותה בעצמך.

מטאפורת little magi ,שמסופרת במהלך ההכשרות ל  International Neuro-Linguistic Programming Trainer's Association (INLPTA) מספר את סיפורו של ילד מוכשר מאד (היה לו את הכישורים לדעת מתי עומד לרדת גשם, לדעת היכן בעלי החיים של השבט נמצאים וכד), שהתייתם משני הוריו ועובר את המסלול של להיות magi, במטאפורה מסופר על כך ש old magi מבקש ממנו ללמוד לצוד, ה little magi שואל איפה הצייד, שאני אמור ללמוד ממנו, והוא עונה מי אמר לך שזה צייד, זו ציידת, במהלך ההכשרה הציידת מלמדת אותו איך להכין מלכודות ,ואת הרוטינות של הטרף, כשה little magi מתיישב לאכול בזמנים קבועים, הציידת אומרת לו קום לפני שסיים לאכול וכך מתנהלת השיחה אחר כך.

 magi little: את מפחידה אותי.

 ציידת : זה מעניין גם אותי אתה מפחיד.

magi little : למה אני מפחיד אותך ?

ציידת : כל התנהלותך היא לפי רוטינות ובזמנים קבועים, אתה מסכן אותנו בכך שאנחנו עלולים להיות טרף.

מה אני רוצה לומר לך ? בדוק את כל מרכיבי אסטרטגיית המסחר שלך בסקירה תקופתית שהיא אחת מעשר המשימות של סוחר מעולה, אחרת עם הזמן תמצא מלכודת באחד המרכיבים של אסטרטגיית המסחר שלך.