אלגוריתם לקביעת
גודל הפוזיציה
התשובה לשאלה
מדוע אנשים מוחקים את חשבון המסחר שלהם במהירות במסחר ממונף, היא אי שימוש או
שימוש לקוי באלגוריתם לקביעת גודל הפוזיציה.
כל אדם שביצע
אופטימיזציה לאסטרטגיית מסחר עם תוחלת חיובית כמובן יודע שככל שמגדילים את גודל
הפוזיציה כך עולה התשואה של אסטרטגיית המסחר, ובנוסף עולה ההסתברות לפשיטת רגל (risk of ruin) אפילו אם
לאסטרטגיה יש תוחלת חיובית
אם תשאל 100
מתמטיקאים מהי האסטרטגיה הטובה ביותר להמר בקזינו ?
התשובה שתקבל
תהיה כזו "לך אל שולחן הרולטה בחר
צבע שים את כל הכסף הרווחת כך את הכסף ולך"
מה שאני רוצה
לומר לך הוא שאם יש לך אסטרטגית מסחר שתוחלת הרווח שלה שלילית עדיף לך להמר כמה
שפחות. ככל שתהמר יותר כך עולה ההסתברות
שתסיים ללא כלום.
שום אלגוריתם
לקביעת גודל הפוזיציה לא יעזור לאסטרטגית מסחר עם תוחלת שלילית.
אז מה זה
אלגוריתם לקביעת גודל הפוזיציה ולא להיבהל מהמילה אלגוריתם הוא יכול להיות פשוט
כמו לא לסכן יותר מ אחוז או 2 מהתיק.
דוגמא יש לי בתיק
השקעות בבנק 100000 ש"ח ואני רוצה לקנות כיל , מניית כיל עומדת היום על 30
ש"ח מניה, אלגוריתם לקביעת גודל הפוזיציה אמור לתת לי את התשובה כמה לקנות,
נו אז כמה לקנות ? החלטתי שאני לא מסכן לא יותר מ אחוז אחד לעסקה, זאת אומרת 1000
ש"ח הסטופ שלי עומד על 20 ש"ח למניה כלומר אני מוכן להפסיד 10 ש"ח
למניה התשובה כמה לקנות עכשיו ברורה 100 מניות .
קישורים
למרכיבים הקודמים של אסטרטגיית מסחר בשוק ההון
