יום רביעי, 12 במרץ 2014

"כשל המהמר" הניסוי של Ralph Vince


מהו "כשל המהמר" ?

"כשל המהמר "הוא כשל לוגי רטרודוקטיבי שבו מיוחסת הסתברות לאירוע אקראי, על בסיס התפישה שהתרחשויות עבר בסוג זה של אירוע משפיעות באופן כלשהו על הסבירות להתרחשות עתידית של האירוע.

Ralph Vince ביצע ניסוי הוא לקח 40 דוקטורים (ללא רקע במסחר או סטטיסטיקה) דוקטורים למשפט, סוציולוגיה וכד, לכל אחד מהם ניתן סימולציית מחשב למסחר לכל אחד מהם ניתן סכום התחלתי של 10000 דולר, 100 ניסיונות, הסימולציה תוכנתה כך שההסתברות לזכייה היא 60 אחוז, הסוחר היה צריך לתת את סכום הסיכון שלו, ובהתאם לכך נוסף או נגרע סכום הכסף אותו סיכן מהחשבון.

בדרך כלל בהימורים וינר, קזינו וכדומה ההסתברות לזכייה היא בין 40 ל 49 אחוז לדוגמא ב"וינר" אם תשים שקל על כל האפשרויות תקבל 80 אג'
כך שבתוכנת מסחר זו אם תסכן בצורה מושכלת הצלחתך מובטחת.

כמה הרוויחו לאחר 100 ניסיונות ? 2.

95 אחוז מהדוקטורים הפסידו כסף בתוכנת מסחר שבה ההסתברות לזכייה היא 60 אחוז !!! איך זה קרה ?

דוגמא:

נאמר שהחלטת לסכן 1000 דולר בניסיון הראשון והפסדת נשאר לך 9000 דולר, שוב החלטת לסכן 1000 דולר והפסדת נשאר לך בחשבון 8000 דולר ואז...(כשל המהמר נכנס לפעולה) אתה מחליט, שזהו הפסדת פעמים, ותוכנת המחשב מבטיחה 60 אחוזי הצלחה, להכפיל את הסיכון בניסיון הבא הפסדת נשאר ל 6000 דולר, זה יכול לקרות בכל שלב בהתחלה באמצע בסוף, להעלות חשבון של 6000 דולר ל 10000 דולר דורש כמעט 70 אחוז תשואה, רק כדי להגיע לנקודת ההתחלה. 
ההסתברות לשלשה הפסדים ברצף היא יותר מ 6 אחוז!!!

דוגמא נוספת:

נניח שאתה אומר לעצמך, שיש לך הזדמנות 60 אחוזי הצלחה זה אסטרטגיית מסחר משובחת ללא ספק, והחלטת כמו שנאמר ללכת בגדול ולסכן 2500 דולר והפסדת, ניסיון שני שוב 2500 דולר והפסדת, והחלטת שהפעם אתה חייב להרוויח ובניסיון השלישי החלטת לסכן את כל הקופה אתה חייב לאזן את החשבון לא ? והפסדת ואז החשבון ריק ואין אפשרות אפילו להמשיך.

למה זה קורה?

נשאלת השאלה מה גורם לבן אדם אינטליגנטי (40 אנשים עם דוקטורט) להפסיד כסף בתוכנת סימולציה  עם אסטרטגיית מסחר הסתברות של 60 אחוזי הצלחה ?

1 אי הבנה של ההסתברויות .
2 חמדנות, תאוות בצע.
3 רצון להיכשל.
4 פחד להיכשל.

כל אחת או יותר מארבע התשובות מובילה כל אחד מאתנו לאחר סדרה של הפסדים לסכן יותר מידי כסף, מתוך חשיבה שהפסדים בעסקאות קודמות יש השפעה על ההסתברות להצלחה בעסקה הבאה.

2 comments: